シラバス詳細

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科目コード
学年
開講期間
開始時限
修了時限
大学
科目名
単位数
曜日
募集時期

経営学:企業活動の諸相

開設大学 名古屋市立大学
科目コード 210707
担当教員 三澤 哲也(経済学部教授)
学年配当 1年, 2年, 3年, 4年
単位数 2単位
曜日 木曜
開講期間 後期
開講時間割1 1限 09:00 ~ 10:30
教室 滝子 2-405
募集定員 5
募集時期 4月, 9月
開講期間 9/24~1/26
講義概要 企業でも個人でもその経済活動の中に「投資」という行動があります。そして、投資には必ず「不確実性」という「リスク」が内包されるため、企業の諸活動においても、それとどう向き合い対処するかが重要と言われています。この講義では、学生諸君の金融リテラシーとして、金融実務や企業財務にも広く関わる「投資と不確実性リスク」の考え方や分析・評価・対応にかかわる初等的な事柄について理解してもらうことを目標とします。そのための題材として、株式などの証券投資や企業の事業投資などを取り上げます。合わせて初等的な範囲ではありますが、投資とリスクにかかわりの深い確率・統計的な事柄についても触れる予定です。講義の流れとしては、金融や証券市場の紹介から始まり、関連する確率統計概念の紹介を交えながら、リスクの話題とそれに関連するポートフォリオの考え方、リスク価値評価モデルの紹介、金融派生商品とリスクヘッジ(回避)、そして企業の事業投資について学ぶ予定です。
第1回 ガイダンスーファイナンス投資とリスク
 2回 第1章:証券投資の基礎
     1.1 証券投資概観(金融、株式、債券、株式市場、様々なリスク)
 3回  1.2 証券投資との指標(収益率、期待リターンと市場リスク、平均、標準偏差)
 4回  1.3 株式投資と統計学(確率変数、確率分布、市場の確率モデル、EXCEL活用)
 5回 第2章:リスク分散とポートフォリオ
     2.1 ポートフォリオ戦略とリスク分散(ポートフォリオ、相関係数、リスク分散)
 6回  2.2 平均・分散アプローチ(効率的市場仮説、正規分布、実行可能領域)
 7回  2.3 効率的ポートフォリオとポートフォリオ選択(リスク回避的、ポートフォリオ選択、VaR、EXCEL活用)
 8回  2。4 CAPM(安全資産、リスクフリーレート、リスクプレミアム、CAPM-β
 9回        同 (証券市場線、ハイリスクハイリターン、投資パフォーマンス評価とシャープレシオ、ジェンセン測度)
10回 第3章 リスクヘッジと金融派生商品
     3.1 金融派生商品(金融派生商品、リスクヘッジ、為替フューチャー)
11回  3.2 オプションと公正な価格(コール、プットオプション、価格付け理論)
12回  3.3 リアルオプション(気温オプション、延期。撤退オプション)
13回 第4章:企業の事業投資
     4.1 事業投資の価値評価(キャッシュフロー、貨幣の時間価値、割引率)
14回  4.2 NPV法とIRR法(NPV,IRR,EXCELコマンド)
15回  4,3 事業投資とリスク(事本コスト、WACC、他)
     おわりに
16回 試験
テキスト・参考文献 講義は特に教科書を指定せず、必要に応じて資料を配布し参考文献を紹介します。    
試験・評価方法 演習を含めた講義への積極的な取り組み30%、課題レポート30%、期末試験40%
別途必要な経費
その他特記事項
科目名(英語) Various Aspects of Corporate Business and Financial Activities
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